Rsi 2575 Long Strategy

MetaTrader Expert Advisor O RSI 2575 Mean Reversion System usa o índice de força relativa para medir quando um estoque se sobreviver durante uma tendência de alta ou sobrecompra durante uma tendência de baixa. Ele pretende fazer negócios rápidos que durarem apenas alguns dias. Evidências históricas mostram que o sistema pode ser rentável em mais de 70 de seus negócios, registrando tanto quanto 1 lucro em cada comércio positivo. Sobre o Sistema O sistema foi publicado por Larry Connors e Cesar Alvarez em seu livro High Probability ETF Trading: 7 Estratégias Profissionais para Melhorar o seu ETF Trading. Nesse livro, eles sugerem que ajustar o período de tempo para o indicador RSI do seu padrão de 14 até 4 aumentará dramaticamente a vantagem desse indicador. O sistema usa uma média móvel simples de 200 dias (SMA) para determinar a tendência a longo prazo. Então, ele sinaliza uma posição longa sempre que um mercado em uma tendência de alta tem seu indicador de RSI abaixo de 25. Ele sai dessa posição quando o RSI cruza acima de 55. Para um mercado contrabalançado, o sistema entra em uma posição curta quando o RSI sobe acima de 75 e Sai dessa posição quando o RSI cai abaixo de 45. O Sistema Regras Preço gt 200 SMA Preço lt 200 SMA Sair Curto Quando: Backtesting Results Em seu livro, Connors e Alvarez testaram essa estratégia em 20 ETFs desde o início de cada ETF até o final de 2008. Houve um total de 786 sinais comerciais no lado longo, com uma média de retorno de 1,48 por comércio. Os negócios totalizaram uma média de 6,2 dias e 82,2 de todos os negócios foram vencedores. No lado curto, 383 transações foram sinalizadas. Esses negócios totalizaram um lucro de 1,26 por comércio, com cada comércio com uma média de 7,4 dias e 68,1 desses negócios foram vencedores. Perguntando se a publicação do sistema desviaria seu desempenho, o blogueiro Sanz Prophet testou o sistema desde o início de 2009 até o dia 5 de setembro de 2012, negociando sinais longos e curtos. Seus resultados mostraram que o sistema registrou um retorno anual de 7,78 com uma redução de 13,38. Ele também observou que o sistema produziu vencedores em 73,44 de seus negócios. Análise do sistema Em comparação com os outros sistemas de reversão média que cobrimos, o RSI 2575 System parece superar o Sistema HighLow de 3 dias. Mas não o Sistema de Reversão de Múltiplos Dias. Os resultados para os três sistemas são muito semelhantes. Todos eles acumulam pequenos lucros através de muitas negociações rápidas, e eles têm uma taxa de vitoria muito alta nesses negócios. O problema com este sistema é o mesmo que qualquer outro sistema de reversão médio, deixa-o aberto a uma perda incapacitante. A esse respeito, estes sistemas de reversão são realmente bastante semelhantes aos sistemas de martingale. Eles quase sempre produzem lucro, exceto quando um cisne negro aparece. O RSI eventualmente vai voltar para o meio onde você sai do comércio, e geralmente o fará tão rápido. No entanto, tudo o que é preciso é uma vez que não é para limpar completamente você. Idéias para melhoria Para ambos os sistemas de reversão de média anteriores, sugeri que ficaria curioso para ver como a adição de um componente stop-loss impactaria os resultados. O mesmo vale para este sistema. Definir uma ordem de perda de perdas para cada posição permitirá que você proteja sua desvantagem, no entanto, nós não sabemos quantos negócios teriam atingido nossa parada antes de se tornarem lucrativos. Também discuti a negociação de um sistema de reversão médio como parte de um pacote que comercializa múltiplos sistemas. Se você fosse quebrar uma série de sistemas diferentes e, em seguida, determinar uma maneira de trocar cada um deles quando eles eram mais prováveis ​​de ter sucesso, talvez você possa ganhar uma vantagem. Novamente, isso exigiria testes extensivos. Outra idéia que eu gostaria de testar seria colocar um limite de tempo em cada comércio. Seria interessante explorar quantos dos negócios perdidos duraram mais do que o comprimento médio do comércio. Talvez pudéssemos encontrar um comprimento que poderia ter feito perdas menores antes que elas se tornassem maiores perdas. SPY Exemplo O gráfico atual do SPY fornece um ótimo exemplo para este sistema. O SPY está bem acima do seu SMA de 200 dias, por isso está em uma tendência de alta. Seu indicador RSI baixou para 25 duas vezes no mês de junho. Cada um desses negócios teria sido retirado com lucro poucos dias depois, quando o RSI saltou para trás acima das 55 vezes. Tenha em mente que este é apenas um exemplo sobre um tamanho de amostra incrivelmente pequeno. O sistema certamente não é garantido para executar desse jeito. ETF Software e RSI 2575: Entradas de alta probabilidade, Saídas de alta probabilidade Além de serem fundos negociados em bolsa (ETFs) relacionados aos setores de construção e setor imobiliário, os três Esses ETFs fizeram parte de mais de 10 saídas lucrativas na quinta-feira para comerciantes de alta probabilidade, seguindo a estratégia RSI2575 8221, uma das sete estratégias disponíveis para os comerciantes por meio do Software ETF da HighProvability TradingMarkets. A mídia financeira foi um zumbido na quinta-feira com notícias de que a Câmara dos Deputados estava considerando uma extensão do primeiro crédito de imposto para compradores de casas. Mas enquanto uma série de comerciantes 8221, incluindo pelo menos um comentarista da CNBC 8221 perplexo sobre se as novidades do Congresso eram ou não um sinal de compra, os comerciantes que conhecem e apreciam a negociação de alta probabilidade foram longos dias antes do anúncio. Isso permitiu aos comerciantes de alta probabilidade venderem para a alta das notícias, em vez de tentar perseguir os mercados mais altos após o fato. Os três ETFs mencionados acima obtiveram ganhos de 4.4, 4.5 e 3.5 e estavam entre os negócios mais rentáveis ​​de um conjunto de sinais de negociação ETF de alta probabilidade emitidos em ou perto do início de outubro com base em uma estratégia de negociação ETF de alta probabilidade chamada RSI 2575. A estratégia de negociação de alta probabilidade foi desenvolvida pela primeira vez em 2003 como uma estratégia de negociação ETF de longo prazo e desde então foi atualizada para incluir a estratégia curta (RSI 75 parte da estratégia RSI 2575). Qual é a marca registrada da estratégia RSI 2575 Como todas as nossas estratégias de negociação ETF de alta probabilidade, o RSI 2575 baseia-se na compra de ETFs depois de terem recuado acima de suas médias móveis de 200 dias e vendê-las em força à medida que elas se recuperam. A estratégia tem uma taxa de vitória histórica de mais de 76 para o lado longo em nosso teste 8221 uma taxa de vitória que salta para mais de 82 quando versões agressivas usando estratégias de escala são consideradas. A estratégia RSI 2575 é uma das estratégias de negociação ETF mais antigos planejadas por Larry Connors (fundador da TradingMarkets e autor do livro High Probability ETF Trading) e a equipe da Connors Research. Originalmente desenvolvido para uso com os principais ETFs do índice de ações, como o ETF SPDR S038P 500 (SPY Quote Chart News PowerRating) e o PowerShares QQQ Trust ETF (QQQQ Quote Chart News PowerRating). É um testamento para a robustez da alta probabilidade, abordagem de reversão média para negociação de curto prazo que esta estratégia continua a fornecer excelentes sinais comerciais 8211 e em uma variedade ainda maior de ETFs, de ETFs sectoriais para fundos do país. Com os mercados cada vez mais comprados demais na primeira metade de outubro, a próxima retração poderia estar a apenas alguns dias de distância. E pode não haver uma maneira mais fácil para os comerciantes da ETF se prepararem para a próxima rodada de sinais de negociação do que com o nosso software de alta probabilidade ETF Trading. Clique aqui para iniciar a sua avaliação gratuita e descobrir por si mesmo o que a negociação de alta probabilidade pode fazer por você. David Penn é editor-chefe da TradingMarkets.